Python Forex Data

valuehorizon-forex 0.1 A Django-gebaseerde buitelandse valuta data toolkit. Deel van die Valuehorizon aansoek ekosisteem. beeld. travis-ci. org/Valuehorizon/valuehorizon-forex. svgbranchmaster: teiken: travis-ci. org/Valuehorizon/valuehorizon-forex. beeld. coveralls. io/repos/Valuehorizon/valuehorizon-forex/badge. svg: teiken: coveralls. io/r/Valuehorizon/valuehorizon-forex. beeld. codeclimate / GitHub / Valuehorizon / valuehorizon-forex / kentekens / gpa. svg: teiken: codeclimate / GitHub / Valuehorizon / valuehorizon-forex A Django-gebaseerde buitelandse valuta data toolkit. Dit bied time-reeks funksies met ingeboude statistiese plugins soos wisselvalligheid en opbrengste. Jy kan ook skryf jou eie statistiese plugins. Dit sluit ook dokumentasie, toets dekking en 'n goeie bedrag van die steekproefdata om te speel met. Hierdie inligting is 'n deel van die Valuehorizon aansoek ekosisteem. Let lêer foute en stuur trek versoeke om die GitHub repository en issue tracker. GitHub bewaarplek: GitHub / Valuehorizon / forex /. issue tracker: GitHub / Valuehorizon / forex / kwessies Hierdie projek word geborg deur Valuehorizon. As jy hulp op jou projek (s) vereis, kontak ons ​​asseblief: supportvaluehorizon. Python Algorithmic Trading Biblioteek PyAlgoTrade is 'n Python Algorithmic Trading Biblioteek met die klem op back testing en ondersteuning vir papier-handel en leef-handel. Kom ons sê jy het 'n idee vir 'n handel strategie en youd graag om dit te evalueer met historiese data en sien hoe dit optree. PyAlgoTrade kan jy om dit te doen met 'n minimale inspanning. Belangrikste kenmerke volledig gedokumenteer. Gebeurtenis gedrewe. Ondersteun Market, perk, Stop en StopLimit bestellings. Ondersteun Yahoo Finansies, Google Finansies en NinjaTrader CSV lêers. Ondersteun enige soort tydreeksdata in CSV formaat, byvoorbeeld Quandl. Bitcoin ondersteuning handel deur Bitstamp. Tegniese aanwysers en filters soos SMA, WMA, EMO, RSI, Bollinger Bands, Hurst eksponent en ander. Prestasie statistieke soos Sharpe verhouding en drawdown ontleding. Hantering Twitter gebeure in realtime. Event profiler. TA-Lib integrasie. Scalable Baie maklik om te horisontaal skaal, dit wil sê die gebruik van een of meer rekenaars om 'n strategie backtest. Gratis PyAlgoTrade is gratis, open source, en dit onder die volgende lisensie Apache-lisensie, weergawe 2.0.Quantocracy is een van die voorste Quant skakel aggregator webwerwe. Ek lees dit elke dag en ek raai jy check dit uit as jy wil om te bly op die top van die nuus in die quant blogosfeer: QSForex - Outomatiese High Frequency Forex Trading sagteware QSForex is 'n oop-bron outomatiese hoë frekwensie back testing en handel stelsel vir die buitelandse valuta (Forex) markte geskryf in Python. Hierdie deel van die webwerf beskryf die voordele van QSForex, hoekom jy moet oorweeg om dit as 'n portefeulje en orde bestuurstelsel, hoe om dit te en voorbeelde van basiese gebruik te installeer. QSForex word gereeld in stand gehou en nuwe funksies word voortdurend bygevoeg. Hierdie sagteware is tans in 'n vroeë alfa staat en as sodanig is daar nog baie werk wat gedoen moet word om dit produksie-gereed te maak. Die verkryging van QSForex As jy nog nie voorheen gebruik die SVK weergawe beheer stelsel, dan moet jy jouself vergewis van die basiese installasie en gebruik via die gratis eboek Pro Git. Funksies en voordele van QSForex open-source - QSForex is vrygestel onder 'n uiters permissiewe open-source MIT lisensie, wat vol gebruik in beide navorsing en kommersiële toepassings toelaat, sonder beperking, maar met geen waarborg van enige aard hoegenaamd nie. Sien asseblief hieronder die volledige lisensie vir meer inligting. Gratis - QSForex is heeltemal gratis en kos niks om af te laai of te gebruik. Samewerking - As QSForex is open-source baie ontwikkelaars saam om die sagteware te verbeter. Nuwe funksies word dikwels bygevoeg. Enige foute is vinnig bepaal en vasgestel. Software Development - QSForex is geskryf in die Python-programmeertaal vir eenvoudige kruis-platform ondersteuning. QSForex bevat 'n suite van eenheid toetse vir die meerderheid van die berekening kode en nuwe toetse word voortdurend bygevoeg vir nuwe funksies. Gebeurtenis gedrewe Architecture - QSForex is heeltemal gebeurtenis gedrewe beide vir back testing en live handel, wat lei tot eenvoudige oordrag van strategieë van 'n navorsingsprojek / toetsfase om 'n lewendige handel implementering. Realistiese transaksiekoste - Smeer kostes word ingesluit by verstek vir alle backtested strategieë. Glip en impak mark modelle word beplan vir toekomstige backtest vrystellings. Back testing - QSForex funksies intraday bosluis-resolusie multi-dag multi-geldeenheid paar back testing. Trading - QSForex ondersteun tans live intraday handel met behulp van die site OANDA makelaarsloon API oor 'n portefeulje van pare. Prestasie statistieke - QSForex ondersteun tans basiese prestasiemeting en gelykheid visualisering via die Matplotlib en Seaborn visualisering biblioteke. Installasie en Gebruik Die huidige installasie proses is soos volg: 1) Besoek site OANDA en 'n rekening opstel om die API verifikasie geloofsbriewe, wat jy nodig het om uit te voer lewende handel te verkry. Ek verduidelik hoe om dit te uit te voer in die eerste Forex Trading dagboekinskrywing. 2) Kloon die SVK bewaarplek in 'n geskikte plek op jou rekenaar met behulp van die volgende opdrag in jou terminale: git kloon GitHub / mhallsmoore / qsforex. git. Alternatiewe kan jy die zip-lêer van die huidige meester tak af te laai. 3) Maak 'n stel van die omgewing veranderlikes vir al die instellings wat in die settings. py lêer in die aansoek hoofdmap. (.) Alternatiewelik kan jy hard jou spesifieke instellings soos deur die vervang van die os. environ. get oproepe vir elke instelling: 4) Skep 'n virtuele omgewing (virtualenv) vir die QSForex kode en gebruik neut om die vereistes te installeer. Byvoorbeeld in 'n Unix-gebaseerde stelsel (Mac of Linux) wat jy dalk so 'n gids skep soos volg deur die invoer van die volgende opdragte in die terminale: sal dit 'n nuwe virtuele omgewing by die pakkette in installeer skep. Veronderstel jy die QSForex git repository afgelaai in 'n voorbeeld gids soos / projekte / qsforex / (verander hierdie gids onder om waar jy QSForex geïnstalleer), dan ten einde die pakkette wat jy sal nodig hê om die volgende opdragte uit te voer installeer: Dit sal 'n paar te neem tyd en wyl Numpy, Scipy, Pandas, Scikit-Leer en Matplotlib moet opgestel. Daar is baie pakkette wat nodig is vir hierdie om te werk, so moet asseblief 'n blik op hierdie twee artikels vir meer inligting: Jy moet ook 'n simboliese skakel vanaf jou webwerf-pakkette gids te skep om jou QSForex installasie gids in staat te wees om 'n beroep invoer qsforex binne die kode. Om dit te doen wat jy sal 'n bevel soortgelyk aan die volgende nodig. Maak seker dat jy / projekte / qsforex verander om jou installasie gids en /venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ om jou virtualenv webwerf pakkette Gids: Jy sal nou in staat wees om die daaropvolgende opdragte korrek uit te voer. Praktyk / Live Trading 5) Op hierdie stadium, as jy net wil praktiseer of lewende handel uit te voer, dan kan jy luislang handel / trading. py hardloop. wat sal die verstek TestStrategy handel strategie te gebruik. Dit net koop of verkoop 'n geldeenheid paar elke 5 bosluis. Dit is suiwer vir die toets - gebruik dit nie in 'n lewendige handelsomgewing As jy wil 'n meer bruikbare strategie te skep, dan net 'n nuwe klas met 'n beskrywende naam, byvoorbeeld MeanReversionMultiPairStrategy en verseker dat dit 'n calculatesignals metode. Jy sal nodig hê om hierdie klas die pare lys asook die gebeure tou slaag, soos in die handel / trading. py. Kyk asb na strategie / strategy. py vir meer inligting. Back testing 6) Ten einde enige back testing dit nodig is om gesimuleerde forex data te genereer of laai historiese blok data uit te voer. As jy wil net probeer om die sagteware uit, die vinnigste manier om te genereer 'n voorbeeld backtest is om 'n paar gesimuleerde data te genereer. Die huidige data formaat wat gebruik word deur QSForex is dieselfde as dié wat deur die DukasCopy Historiese data voed. In 'n sekere historiese data te genereer, maak seker dat die CSVDATADIR instelling in settings. py is om 'n gids waar jy wil die historiese data te leef. Jy moet dan generatesimulatedpair. py hardloop. wat onder die skrifte / gids. Hy verwag 'n enkele command line argument, wat in hierdie geval is die geldeenheid paar in BBBQQQ formaat. Byvoorbeeld: In hierdie stadium die script is gekodeer om 'n enkele maande data te skep vir Januarie 2014. Dit is, sal jy individuele lêers te sien, van die formaat BBBQQQYYYYMMDD. csv (bv GBPUSD20140112.csv) vertoon in jou CSVDATADIR vir alle werksdae in daardie maand. Indien u verkies om die maand / jaar van die data uitset verander, net die lêer en re-run verander. 7) Nou dat die historiese data gegenereer is dit moontlik 'n backtest uit te voer. Die backtest lêer self is gestoor in backtest / backtest. py. Dit tans gebreke om handel GBPUSD (so sal verwag GBPUSD datalêers in CSVDATADIR), maar dit kan maklik verander word. Daarbenewens n basiese MovingAverageCrossStrategy geïmplementeer (van strategie / strategy. py), wat sal backtest op die data in CSVDATADIR. Om die backtest voer, net hardloop die volgende: Dit sal 'n tyd neem. Op my Ubuntu lessenaar stelsel by die huis, met die historiese data wat gegenereer word deur generatesimulatedpair. py. dit neem om 5-10 minute om te loop. 'N Groot deel van hierdie berekening plaasvind aan die einde van die werklike backtest, wanneer die onttrekking word bereken, so moet asseblief onthou dat die kode nie hang Laat dit tot voltooiing. 8) As jy wil om die prestasie van die backtest sien jy kan eenvoudig hardloop output. py om 'n aandele kurwe, tyd opbrengste te sien (dws merk-tot-blok opbrengste) en 'n onttrekking kurwe: En dis dit in hierdie stadium is jy gereed is om te begin maak van jou eie backtests deur die wysiging of die aanbring van strategieë in strategie / strategy. py en die gebruik van werklike data afgelaai word vanaf DukasCopy. Indien u enige vrae oor die installasie het moet asseblief nie huiwer om my te e-pos by mikequantstart. Indien u enige foute of ander kwessies wat jy dink dalk te danke aan die kodebasis wees spesifiek, voel vry om 'n GitHub kwessie hier oop te maak: GitHub / mhallsmoore / qsforex / kwessies Forex Trading Dagboek Reeks QSForex oorspronklik gegroei uit die Forex Trading Dagboek reeks artikels gepos word op die webwerf. Alle inskrywings tot dusver gevind kan word hier onder: Lisensie Terme Kopiereg afskrif 2015 Michael Saal-Moore Toestemming word hiermee verleen, gratis, aan enige persoon 'n kopie van hierdie sagteware en daarvan dokumentasie (die sagteware), om te gaan in die sagteware sonder beperking, insluitend sonder beperking die reg om te gebruik, kopieer, aanpas, kombinering, publiseer, versprei, sublisensieer, en / of te verkoop kopieë van die sagteware, en om persone aan wie die Software is lewer om dit te doen, onderhewig aan die volgende toe te laat voorwaardes: die bogenoemde kopieregkennisgewing en hierdie kennisgewing toestemming sal ingesluit word in alle kopieë of aansienlike gedeeltes van die sagteware. DIE SAGTEWARE WORD AS verskaf word, SONDER WAARBORG VAN ENIGE AARD, uitdruklik of geïmpliseer, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT DIE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL en sekuriteit. In geen geval sal die skrywers OR KOPIEREGHOUERS aanspreeklik wees vir enige eis, skade of ander aanspreeklikheid, hetsy in 'Aksie VAN KONTRAK, DELIK OF ANDERS, VOORTSPRUITEND UIT, VAN OF IN VERBAND MET DIE SAGTEWARE OF DIE GEBRUIK VAN OF ANDER HANDELINGEN IN DIE SAGTEWARE. Forex Trading Disclaimer Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Voordat jy besluit om te belê in buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring, en risiko-aptyt. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy 'n verlies van sommige of al jou aanvanklike belegging kan volhou en daarom moet jy nie geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Jy moet bewus wees van al die risiko's wat verband hou met die buitelandse valuta handel, en soek advies van 'n onafhanklike finansiële adviseur indien u enige twyfel het. Kopiereg kopie 2010-2016 QuarkGluon Ltd. Learn Quant vaardighede As jy 'n handelaar of 'n belegger en wil graag 'n stel kwantitatiewe handel vaardighede te bekom, is jy op die regte plek. Die handel met Python kursus sal u voorsien van die beste gereedskap en praktyke vir kwantitatiewe handel navorsing, insluitende funksies en skrifte geskryf deur kundige kwantitatiewe handelaars. Die kursus gee jou maksimum impak vir jou belê tyd en geld. Dit fokus op praktiese toepassing van ontwikkeling te handel eerder as teoretiese rekenaarwetenskap. Die kursus sal vinnig betaal vir homself deur spaar jou tyd in handleiding verwerking van data. Jy sal meer tyd ondersoek jou strategie en implementering van winsgewende bedrywe. Natuurlik oorsig Deel 1: Basics Jy sal leer hoekom Python is 'n ideale hulpmiddel vir kwantitatiewe handel. Ons sal begin deur die oprigting van 'n ontwikkeling omgewing en sal dan stel jy die wetenskaplike biblioteke. Deel 2: Hantering van die data Leer hoe om data uit verskillende gratis bronne soos Yahoo Finansies, CBOE en ander terreine te kry. Lees en skryf verskeie data formate, insluitend CSV en Excel-lêers. Deel 3: Navorsing oor strategieë Leer om PL en gepaardgaande prestasie statistieke soos Sharpe en Onttrekking bereken. Bou 'n handel strategie en sy prestasie te optimaliseer. Veelvuldige voorbeelde van strategieë word in hierdie deel. Deel 4: Gaan lewendige Hierdie deel is gesentreer rondom Interaktiewe Brokers API. Jy sal leer hoe om realtime voorraad data en plek live bestellings te kry. Baie van die voorbeeld kode Die kursusmateriaal bestaan ​​uit notaboeke wat teks saam met interaktiewe kode soos hierdie een bevat. Jy sal in staat wees om te leer deur interaksie met die kode en pas dit om jou eie smaak. Dit sal 'n groot vertrekpunt om te skryf jou eie strategieë Terwyl sommige onderwerpe word in groot detail te help om die onderliggende konsepte verstaan, in die meeste gevalle sal jy nie eens nodig om jou eie lae-vlak-kode skryf, as gevolg van ondersteuning deur bestaande oop wees - Bron biblioteke. TradingWithPython biblioteek kombineer baie van die funksies bespreek in hierdie kursus as 'n gereed-om-te gebruik funksies en sal deur die loop gebruik. Pandas sal u voorsien van al die swaar-opheffing krag wat nodig is in die data knars. Al die kode word onder die BSD lisensie, om die gebruik daarvan in kommersiële toepassings te Kursus gradering 'n vlieënier van die kursus was gehou in die lente van 2013, dit is wat die studente het om te sê: Matej goed ontwerpte kursus en goeie afrigter. Beslis die moeite werd om sy prys en my tyd Lave Jev natuurlik geweet sy dinge. diepte van dekking was perfek. As Jev so iets loop weer, Siek wees die eerste om aan te meld. John Phillips jou kursus het regtig my spring begin oorweeg luislang vir voorraadstelsel analysis. An aansoek om basiese handel strategieë vir die FX mark, wat gebaseer is op historiese data backtest. Hierdie kode is geskryf vir Python 2.7, en is nie versoenbaar is met Python 3. Vereistes: Tkinter Om die program uit te voer, laai al die lêers, in stand te hou op dieselfde directory struktuur, en hardloop die inputhandling. py lêer van die Python tolk. Die parameter instellings is soos volg: Begin / Einde datum: die datums wat die historiese data wat gaan om getoets te word aanvanklike deposito gebind: die bedrag geld (USD) in die makelaars rekening om te begin met tydraamwerk: die breedte van elke koekie die historiese data wat gaan hierdie getoets word is die tydraamwerk wat vir elke strategie simbool: ondersteuning vir net EURUSD, USDJPY, GBPUSD, en USDCHF met ingeslote data posisie te handel: beperk die backtest slegs lang posisies, kort posisies sluit, of beide Trading Criterium: die belangrikste strategie wat gebruik word om historiese ambagte te boots (bewegende gemiddelde Crossover en Stochastics ingesluit) hEFBOOM (marge): die maksimum hefboom verhouding toelaatbare grootte voorkeur lot: 'n vaste klomp grootte te verhandel as 'n posisie is geopen. As gratis marge beperk die lot grootte minder wees, sal dit tydens die toets aangepas word. Smeer modelleringstechiek: Gemiddeld Spreads - aanvaar dat versprei bly konstant regdeur die historiese data Handel bestuurstegniek: TP / SL - stel 'n vaste Neem Wins en stop verlies vlak in pitte uit inskrywing prys Prys SL - stel die stop verlies aan 'n persentasie van wees prys en update elke maat Sodra hierdie parameters ingeskryf, sal die program 'n rudimentêre backtest hardloop met behulp bar deur bar ontleding om te bepaal hoe die finale saldo sal wees. Hierdie program kan uitgebrei word deur die byvoeging van meer handel strategieë. Hulle moet dieselfde koppelvlak as die bewegende gemiddelde en Stogastiese strategieë te implementeer. Jy kan nie uit te voer die aksie op hierdie tyd. Jy onderteken met 'n ander blad of venster. Reload om jou sessie te verfris. Jy onderteken in 'n ander blad of venster. Reload om jou sessie te verfris.